Elementi di analisi

 

La ricerca è strutturata nel modo seguente:

 

  • Perdita alla fine del pattern: considera il numero delle volte in cui un trade viene chiuso quando il prezzo supera l’estremità del pattern. Supponiamo per esempio un segnale di acquisto. L’operazione viene considerata in perdita quando oltrepassa il minimo del pattern. Viceversa un’operazione di vendita viene considerata in perdita quando supera il massimo del pattern.

 

  • Perdita 0,2% dopo n candele: in questo caso il trade viene considerato in perdita quando viene oltrepassato lo 0,2% dal prezzo di ingresso. Quindi per esempio se il segnale è di vendita e il prezzo si muove verso l’alto superando lo 0,2%, allora l’operazione viene considerata in perdita. Viceversa per i segnali di acquisto, in cui se il prezzo si muove verso il basso oltre lo 0,2%, allora l’operazione viene considerata in perdita.

 

  • Guadagno > x%: l’operazione viene considerata in guadagno quando raggiunge x% entro i seguenti periodi: 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100. Se la serie storica analizzata è per esempio a 1 minuto, quindi un’operazione viene considerata in guadagno se supera x% entro 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 40 minuti, 50 minuti, 100 minuti. Questa operazione è considerata in guadagno a patto che il prezzo non si muova in controtendenza oltre l’estremità del pattern. Quindi nel caso di un segnale di acquisto l’operazione è considerata in guadagno se ha superato x% nel periodo preso in considerazione, per esempio entro 100 periodi, senza mai che il prezzo vada sotto il minimo in tutti i 100 periodi. Viceversa, se il segnale è di vendita un’operazione viene considerata in guadagno se ha superato x% entro il periodo preso in considerazione senza mai che il prezzo superi il massimo del pattern del segnale.

 

  • Guadagno> x% dopo stop: in questo caso viene analizzata l’operazione di stop & reverse. In pratica se l’operazione va in perdita, viene considerata l’ipotesi di un’operazione inversa. Quindi se l’operazione era di acquisto e va in perdita (tradizionalmente nel caso di acquisto la perdita si ha quando il prezzo va giù oltre il minimo; nel caso di vendita la perdita si ha quando il prezzo va su oltre il massimo del pattern che ha lanciato il segnale). Quindi per lo stop & reverse nel caso di un’operazione di acquisto, se si ha una perdita viene lanciata automaticamente un’operazione di vendita, la cui perdita si ha se viene superato al rialzo il massimo del pattern che ha lanciato il segnale. Quindi se per esempio un segnale di acquisto lancia un’operazione che successivamente (entro 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 periodi) va in perdita (perché ha incrociato al ribasso il minimo del pattern del segnale di acquisto), allora viene lanciata una nuova operazione di vendita a partire dal minimo del pattern e che ha come stop il massimo dello stesso pattern.

 

  • Guadagno > x% con max perdita 0,2%: l’operazione viene considerata in guadagno quando raggiunge x% entro i seguenti periodi: 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100. Se la serie storica analizzata è per esempio a 1 minuto, quindi un’operazione viene considerata in guadagno se supera x% entro 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 40 minuti, 50 minuti, 100 minuti. Questa operazione è considerata in guadagno a patto che il prezzo non si muova in controtendenza  oltre lo 0,2% a partire dal prezzo di chiusura del pattern che ha lanciato il segnale. Quindi nel caso di un segnale di acquisto l’operazione è considerata in guadagno se ha superato x% per esempio entro 100 periodi senza mai che il prezzo vada sotto lo 0,2% dal prezzo di chiusura del pattern (che ha lanciato il segnale di acquisto) in tutti i 100 periodi. Viceversa, se il segnale è di vendita un’operazione viene considerata in guadagno se ha superato x% entro il periodo preso in considerazione senza mai che il prezzo superi lo 0,2% a partire dal prezzo di chiusura del pattern del segnale.

 

  • Guadagno> x% dopo stop e massima perdita 0,2%: viene analizzata nuovamente l’operazione di stop & reverse. Mentre nella precedente analisi, lo stop della nuova operazione lanciata dallo stop & reverse era l’estremità del pattern, in questo caso invece lo stop è allo 0,2% dal prezzo di entrata nella nuova operazione lanciata dallo stop & reverse. Quindi se per esempio il segnale era di acquisto, lo stop & reverse lancia una operazione di vendita al prezzo del minimo del pattern (che ha lanciato l’operazione di acquisto originaria) e lo stop della nuova operazione di vendita si ha se il prezzo supera al rialzo lo 0,2% dal prezzo della nuova entrata (cioè il minimo del pattern) entro 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 periodi.

 

  • Guadagno > x% senza perdita: l’operazione viene considerata in guadagno quando raggiunge x% entro i seguenti periodi: 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100. Se la serie storica analizzata è per esempio a 1 minuto, quindi un’operazione viene considerata in guadagno se supera x% entro 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 40 minuti, 50 minuti, 100 minuti. Questa operazione è considerata in guadagno a patto che il prezzo non si muova in controtendenza oltre il prezzo di chiusura del pattern che ha lanciato il segnale. Quindi nel caso di un segnale di acquisto l’operazione è considerata in guadagno se ha superato x% per esempio entro 100 periodi senza mai che il prezzo vada sotto il prezzo di chiusura del pattern (che ha lanciato il segnale di acquisto) in tutti i 100 periodi. Viceversa, se il segnale è di vendita un’operazione viene considerata in guadagno se ha superato x% entro il periodo preso in considerazione senza mai che il prezzo superi al rialzo il prezzo di chiusura del pattern del segnale.

 

  • Rientro dopo n candele: viene analizzata la probabilità che il prezzo dopo essere stato in perdita torni in guadagno. In pratica viene calcolato il numero di volte in cui l’operazione si trova in perdita, (quindi sopra il prezzo di chiusura in caso di operazione di vendita o sotto il prezzo di chiusura in caso di operazione di acquisto) entro 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 periodi e in cui poi successivamente il prezzo è andato in guadagno (sopra il prezzo di chiusura del pattern del segnale di acquisto o sotto il prezzo di chiusura del pattern del segnale di vendita) dopo 1 periodo, 2 periodi, 3 periodi, 4 periodi e 5 periodi e poi tra 6 e 7 periodi dopo la fine del periodo di perdita in esame (3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 o 100 periodi); tra 8 e 10 periodi dopo la fine del periodo di perdita in esame (3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 o 100 periodi); tra 11 e 20 periodi dopo la fine del periodo di perdita in esame (3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 o 100 periodi); tra 21 e 30 periodi dopo la fine del periodo di perdita in esame (3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 o 100 periodi); tra 31 e 50 periodi dopo la fine del periodo di perdita in esame (3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 o 100 periodi); tra 51 e 100 periodi dopo la fine del periodo di perdita in esame (3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 o 100 periodi); tra 101 e 200 periodi dopo la fine del periodo di perdita in esame (3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 o 100 periodi).

Quindi, in altre parole, viene analizzata  la probabilità che il prezzo una volta in perdita per esempio nei primi 3 periodi torni in territorio positivo nel quarto periodo (Rientro dopo 1 candela), nel quinto (Rientro dopo 2 candele), nel sesto (Rientro dopo 3 candele), nel settimo (Rientro dopo 4 candele), nell’ottavo (Rientro dopo 5 candele), tra il nono e il decimo periodo successivo al segnale (Rientro tra 6 e 7 candele), tra il decimo e il dodicesimo periodo successivo al segnale (Rientro tra 8 e 10 candele), tra il tredicesimo e il ventiduesimo periodo successivo al segnale (Rientro tra 11 e 20 candele), tra il ventitreesimo e il trentaduesimo periodo successivo al segnale (Rientro tra 21 e 30 candele), tra il trentatreesimo e il cinquantaduesimo periodo successivo al segnale (Rientro tra 31 e 50 candele), tra il cinquantatreesimo e il centoduesimo periodo successivo al segnale (Rientro tra 51 e 100 candele), tra il centotreesimo e il duecentoduesimo periodo successivo al segnale (Rientro tra 101 e 200 candele).

Sopra abbiamo visto un esempio in cui la perdita si verifica in un periodo compreso entro il terzo successivo al segnale. Ora segue un esempio in cui la perdita si verifica entro 40 periodi. In questo caso viene analizzata la probabilità che il prezzo una volta in perdita nei primi 40 periodi torni in territorio positivo nel quarantunesimo periodo successivo al segnale (Rientro dopo 1 candela), nel quarantaduesimo (Rientro dopo 2 candele), nel quarantatreesimo (rientro dopo 3 candele), nel quarantaquattresimo (Rientro dopo 4 candele), nel quarantacinquesimo (Rientro dopo 5 candele), tra il quarantaseiesimo e il quarantasettesimo periodo successivo al segnale (Rientro tra 6 e 7 candele), tra il quarantottesimo e il cinquantesimo periodo successivo al segnale (Rientro tra 8 e 10 candele), tra il cinquantunesimo e il sessantesimo periodo successivo al segnale (Rientro tra 11 e 20 candele), tra il sessantunesimo e il settantesimo periodo successivo al segnale (Rientro tra 21 e 30 candele), tra il settantunesimo e il novantesimo periodo successivo al segnale (Rientro tra 31 e 50 candele), tra il novantunesimo e il centoquarantaduesimo periodo successivo al segnale (Rientro tra 51 e 100 candele), tra il centoquarantatreesimo e il duecentoquarantaduesimo periodo successivo al segnale (Rientro tra 101 e 200 candele).

 

  • Ritracciamento al x% del pattern: viene analizzata la probabilità che il prezzo entro 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 periodi ritracci del 38,2%; 50%; 61,8% e 78,6% il pattern del segnale. Quindi nel caso di segnale di acquisto viene calcolato il numero di volte in cui il minimo non va oltre il 38,2% entro 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 periodi; non va oltre il 50% (quindi il numero di volte in cui il minimo ha ritracciato tra il 38,2% e il 50%); non va oltre il 61,8% (quindi il numero di volte in cui il minimo ha ritracciato tra il 50% e il 61,8%); non va oltre il 78,6% (quindi il numero di volte in cui il minimo ha ritracciato tra il 61,8% e il 78,6%) entro 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 periodi. Viceversa per il caso di segnale di vendita viene calcolato il numero di volte in cui il massimo non va oltre il 38,2% entro 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 periodi; non va oltre il 50% (quindi il numero di volte in cui il massimo ha ritracciato tra il 38,2% e il 50%); non va oltre il 61,8% (quindi il numero di volte in cui il massimo ha ritracciato tra il 50% e il 61,8%); non va oltre il 78,6% (quindi il numero di volte in cui il massimo ha ritracciato tra il 61,8% e il 78,6%) entro 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 periodi.

 

 

  • Perdita dopo ritracciamento al x% del pattern: in generale viene analizzata la probabilità che il prezzo dopo aver ritracciato una delle percentuali sopra elencate (38,2%; 50%; 61,8% e 78,6%) vada in zona di perdita (sotto il minimo del pattern del segnale di acquisto o sopra il massimo del pattern del segnale di vendita). Quindi nel caso di segnale di acquisto viene calcolato il numero di volte in cui il prezzo non ritraccia oltre il 38,2% (e anche 50%, 61,8%, 78,6%) nei primi 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 periodi successivi  al segnale e poi nei 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 periodi successivi (in tutto rispettivamente entro 6, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 200 periodi successivi al segnale) l’operazione va in perdita (sotto il minimo del pattern del segnale di acquisto o sopra il massimo del pattern del segnale di vendita).